Portfolio Optimization

Szablon Optymalizacja portfela określa optymalne wagi kapitałowe dla portfela inwestycji finansowych, który daje najwyższą stopę zwrotu dla najniższego ryzyka opartej na profilu ryzyka powrotu i korelacji pomiędzy poszczególnych inwestycji. Konstrukcja modelu optymalizacji portfela umożliwia jej zastosowanie do przyrządów lub strumienia albo biznes portfeli finansowych. Szablon optymalizacja portfolio jest intuicyjny i elastyczny z pomocy ikony całym pomoc z wejściem i interpretacji wyników wyjściowych. Wprowadzanie danych historycznych do analizy jest obsługiwany przez opcje do określenia ceny bezwzględne lub zwrotów, liczbę obecnych jednostek posiadanych oraz narzędzie do pobierania długie okresy danych rynkach finansowych papierów wartościowych z internetu. Zaawansowane opcje optymalizacji obejmują ustawienia minimalne i maksymalne ograniczenia dla wag w optymalnych portfeli i analizy ryzyka opcji ogólnej zmienności na podstawie wskaźnika Sharpe'a, ryzyko spadku lub naczepy odchylenia w ramach stosunku Sortino i Zysk / strata na podstawie stosunku Omega. Optymalizacja analizuje prawdopodobieństwo osiągnięcia zwrotu docelowego poprzez symulacji Monte Carlo. Wyniki optymalizacji portfela są wyświetlane z ważenia wykresów i powrócić dystrybucje oraz akwizycję i działania likwidacyjne wymagany. Proces optymalizacji oszczędza możliwych portfeli wzdłuż skrajów efektywnego granicy. Pivotal profile do minimalnego i maksymalnego zwrotu, ryzyko i wskaźniki mogą być następnie ładowane do analizy. Analiza techniczna jest wyposażony testowany tylnej całkowitego zwrotu z obrotu sygnału i automatycznej optymalizacji technicznych stałych okres dla każdej inwestycji lub całości portfela, które skutkuje najwyższą powrotem badanego zamian. Wskaźniki analizy technicznej wykresów ze szczegółowego badania i analizy z powrotem to proste średnia ruchoma (SMA), szybkość zmian (ROC), średnia ruchoma konwergencji / dywergencji (MACD), Relative Strength Index (RSI) oraz Bollinger Bands. Szablon jest zgodny z programem Excel 97-2013 dla Windows i Excel 2011 lub 2004 dla komputerów Mac w pole karne rozwiązania platformy portfolio optymalizacji

​​ Co nowego w tym wydaniu:.

Kompatybilny z Excel 2016

Co nowego w wersji 5.0.

Zapisz jako xlsm funkcji dla ostatnich wersjach programu Excel i rozszerzone funkcje eksportu

Wymagania :

Excel 2004 lub Excel 2011 dla komputerów Mac

Ograniczenia :

30 -day proces