Na giełdzie nie wynika tylko liniowy trend - ma pewne odchylenia od funkcji liniowej. Niektóre cykle są dobrze znane, takie jak, czteroletniego cyklu prezydenckiego lub cyklach rocznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych. Ponadto, niektóre cykle są określone przez wewnętrzne cechy charakterystyczne systemu. Krzywa wydajności giełdzie mogą być traktowane jako suma cyklicznych funkcji z różnych okresów i amplitudy. To nie jest łatwe do analizy powtórzenia typowych wzorców w działania na giełdzie, ponieważ cykle maskowania się - czasami nakładają się na siebie tworząc dziwny ekstremum lub przesunięcie do utworzenia okres płaski. Oczywiste jest, że prosta analiza wykres ma pewną granicę w identyfikacji parametrów cykli i używanie ich do przewidywania.
Addaptron Software opracowała Stock Market Analyzer-Predictor SMAP-2, program komputerowy, który jest w stanie nie tylko wyodrębnić podstawowe cykle ogólnej giełdzie lub sektorów, ale również przewidzieć optymalny czas do kupna lub sprzedaży akcji. Obliczenie SMAP-2 opiera się głównie na ekstrakcji podstawowe funkcje cykliczne z różnych okresów, amplitud i faz, z historycznego krzywej cytatem. Aby wykryć poprawnie główne cykle, historyczne dane dotyczące cen są przekształcane z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości (spektrum).
Komentarze nie znaleziono