QuantLib

QuantLib jest open source i swobodnie rozpowszechniane oprogramowanie biblioteki realizowane głównie w języku C ++, C # eksportowanego, Java, Ruby, Perl, Celu Caml GNU R, Python i Scheme. Został on zaprojektowany, aby działać jako ilościowego biblioteki finansów, które mogą być wykorzystywane do ustalania cen, modelowania, zarządzania ryzykiem i handlu w prawdziwym życiu.

kompleksowo ramy oprogramowanie, które może być używane do ilościowego zadań finansowych. Oferuje różne narzędzia, które są użyteczne zarówno dla zaawansowanego modelowania i praktycznej realizacji, z funkcjami takimi jak modele krzywej dochodowości, konwencjami rynkowymi, PDE, rozwiązują, Monte Carlo, Var, i egzotycznych opcji.

W przyszłości biblioteka QuantLib zapewni również deweloperzy z powiązaniami w innych językach, a także porty do Matlab / Octave, Gnumeric, S-Plus / R, architektury COM / SOAP / CORBA, Mathematica i FpML.

Aby zainstalować i korzystać z biblioteki QuantLib od systemu operacyjnego GNU / Linux, trzeba najpierw pobrać najnowszą wersję programu z Softoware zapisz archiwum gdzieś na komputerze, wyodrębnić jego zawartość z narzędzia Menedżer archiwum i otwórz aplikację Terminal.

W oknie emulator terminala, użyj & lsquo; cd & rsquo; polecenie, aby przejść do lokalizacji wyodrębnione pliki archiwum (np cd /home/softoware/QuantLib-1.4.1), uruchom & lsquo; ./ configure && make & rsquo; polecenie, aby skonfigurować i skompilować QuantLib, a następnie & lsquo; sudo make install & rsquo; polecenie, aby go zainstalować systemu szerokości.

Patrząc pod maską biblioteki QuantLib, możemy zauważyć, że C ++, C #, Python, Java, schemat i programowania Ruby języki były używane do pisania kodu źródłowego. Biblioteka jest ukierunkowane na deweloperów, edukacji, a także w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym.

W tej chwili został z powodzeniem przetestowany z kilkoma dystrybucjami Linuksa, ale powinien być kompatybilny ze wszystkimi systemami operacyjnymi GNU / Linux. Zarówno 64-bitowych i 32-bitowych CPU są obsługiwane

Co nowego w tej wersji.

• QuantLib 1.4.1 jest wydaniem kompatybilność. To naprawia szereg błędów kompilacji utwardzonych przy zastosowaniu QuantLib 1.4 z Clang 3.5 i zwiększyć 1.57. Dzięki Tim Smith do heads-up.

Co nowego w wersji 1.7:

• QuantLib 1.4.1 jest wydaniem kompatybilność. To naprawia szereg błędów kompilacji utwardzonych przy zastosowaniu QuantLib 1.4 z Clang 3.5 i zwiększyć 1.57. Dzięki Tim Smith do heads-up.

Co nowego w wersji 1.6.2:

• QuantLib 1.4.1 jest wydaniem kompatybilność. To naprawia szereg błędów kompilacji utwardzonych przy zastosowaniu QuantLib 1.4 z Clang 3.5 i zwiększyć 1.57. Dzięki Tim Smith do heads-up.

Co nowego w wersji 1.6:

• QuantLib 1.4.1 jest wydaniem kompatybilność. To naprawia szereg błędów kompilacji utwardzonych przy zastosowaniu QuantLib 1.4 z Clang 3.5 i zwiększyć 1.57. Dzięki Tim Smith do heads-up.

Co nowego w wersji 1.5:

• QuantLib 1.4.1 jest wydaniem kompatybilność. To naprawia szereg błędów kompilacji utwardzonych przy zastosowaniu QuantLib 1.4 z Clang 3.5 i zwiększyć 1.57. Dzięki Tim Smith do heads-up.

Co nowego w wersji 1.3:

• Możliwość przenoszenia:
• Włączone g ++ kompilacja w trybie c ++ 11.
• Added VC ++ 11 projektów (dzięki Edouard Tallent).
• Dodane docelowa 64 do VC ++ 10 i VC ++ 11 projektów (dzięki Johannes Gottker-Schnetmann).
• Usunięto najbardziej level-4 ostrzeżenia w VC ++ (dzięki Michael Sharpe).
• Usunięte ostrzeżenia w VC ++ podczas kompilowania dla platformy x64 (dzięki Johannes Gottker-Schnetmann).
• Data / godzina:
• Poprawiono wakacyjne dla japońskiego kalendarza (dzięki Sebastien Gurrieri).
• Dodane Epiphany (wprowadzone w 2011 roku) do polskiego kalendarza (dzięki katastrofa).
• Aktualizacja kalendarza South-Korean na rok 2013 (dzięki Faycal El Karaa).
• Aktualizacja Chiński kalendarz na rok 2012 (dzięki Cheng Li).
• Aktualizacja kalendarza na rok 2013 w Chinach, Hong Kongu, Indii, Indonezji, Singapuru, Tajwanu i Turcji.
• Poprawiono kilka meksykańskie wakacje.
• Uniemożliwiono out-of-bound dostępu przerodzić grafik.
• Instrumenty:
• różnic skończonych bermudzki silniki Swaption dla G2 ++ i modeli Hull-Biała (dzięki Klaus Spanderen).
• Dodano analityczna Heston-Hull-Biała silnika cenowa dla opcji waniliowych z wykorzystaniem aproksymacji H1HW (dzięki Klaus Spanderen).
• Zarządzane leżących u podstaw opóźnienia startu W Jamshidian silnika Swaption (dzięki Peter Caspers).
• Modele:
• Dodano kalibracji modelu GARCH (dzięki Slava Mazur).
• Poprawiono przyszłościowe nastawienie w obliczeniach Garch11 (dzięki Slava Mazur).
• Przepływy pieniężne:
• Użyj prawidłowego domyślne daty oceny w ciągu kilku metod przepływów pieniężnych (dzięki Peter Caspers).
• Wydajność oparte obliczenie NPV teraz używa dat referencyjnych kuponu; ta naprawia niewielkie rozbieżności przy użyciu liczników dziennie takich jak ISMA ACT / akcie (dzięki Henri Gough i Nick Glass).
• Poprawiono daty rozpoczęcia i zakończenia dla regulacji wypukłości w-zaległości kupon o zmiennym oprocentowaniu (dzięki Peter Caspers).
• Indeksy:
• Dodane inspektor do wspólnego kalendarza używanego przez indeksy LIBOR.
• Dodano metodę klonowania wskaźnik wymiany z innym krzywej dyskontowej (dzięki Peter Caspers).
• Konstrukcje wyrażenia:
• Naprawiono przypadek zdegenerowany do zmienności ABCD (dzięki Peter Caspers).
• Obniżone kontrola ekstrapolacja dla krzywych domyślnych prawdopodobieństwa. Przy obliczaniu prawdopodobieństw domyślnych między dwiema datami i czasy, każdy z nich musi poprzedzać datę odniesienia. To skutecznie zakłada, że ​​domyślnym prawdopodobieństwo przed odniesieniem jest zerowy, a także pomaga w przypadkach, gdy ochrona kupon rozciąga się na kilka dni przed odniesieniem powodu korekty (na przykład, gdy ochrona rozpoczyna się w sobotę i odniesienie zostanie wyrzucona do następny poniedziałek).
• Podaj poprawne ATM Kurs terminowy uśmiechnąć odcinek SwaptionVolCube2 (dzięki Peter Caspers).
• Dodano egzogenne rabat OptionletStripper1 (dzięki Peter Caspers).
• Matematyka:
• Dodane Sobol Browna mostu generator losowy ciąg (dzięki Klaus Spanderen).
• Dodane Richardson-ekstrapolacja narzędzie do metod numerycznych (dzięki Klaus Spanderen).
• Rozwój Dodano różnica optymalizator (dzięki Ralph Schreyer i Mateusz Kapturski).
• Dodano szczególny przypadek zamknięcia () / close_enough (), gdy albo wartość 0; wcześniej, to oni zawsze return false, które mogą być zaskakujące (dzięki Simon Shakeshaft do poprawki).
• Poprawiono ogon rozkładu gamma (dzięki Ian Qsong).
• Upewnij się, że ostatnie wywołanie funkcji wewnątrz solver przepuszcza korzenia (dzięki Francisa Duffy).
• Wdrożone Lagrange warunek brzegowy sześciennych interpolacji (dzięki Peter Caspers).
• Zwiększona precyzja w ogonie Zachodu dwuwymiarowych skumulowanych normalnych (dzięki Fabien Le Floc'h).
• Ulepszona kalibracja interpolacji Sabr umożliwiając różne punkty wyjścia (dzięki Peter Caspers).
• Przesunięte FFT i autokowariancji implementacje z folderu eksperymentalnej do biblioteki rdzenia.
• różnic skończonych:
• Dodano zależne od czasu warunek brzegowy Dirichleta (dzięki Peter Caspers).
• Media:
• niejawne konwersje shared_ptr do bool są już jawne; zostały one usunięte w c ++ 11 (dzięki Scott Condit).
• Folder Experimental:
• QL Folder / experimental zawiera kod, który nie jest jeszcze w pełni zintegrowany z biblioteką, a nawet w pełni przetestowany, ale jest uwalniany w celu uzyskania informacji zwrotnych użytkownika. zajęcia eksperymentalne są uważane za nietrwałe; ich interfejsy mogą ulec zmianie w przyszłych wydaniach.
• Nowe składki dla tej wersji to:
• Dwa atut opcja barierowa i pokrewne silnika (dzięki IMAFA / studentów Polytech'Nice Qingxiao Wang i Nabila Barkati).
• solver ODE (dzięki Peter Caspers).
• Markov Model funkcjonalny (dzięki Peter Caspers).

Co nowego w wersji 0.9.7:

• Możliwość przenoszenia:
• konfiguracje Microsoft Visual C ++ została zmieniona. Domyślna konfiguracja debugowania i zwolnij odwołuje się do wersji DLL wspólnej biblioteki wykonawczego. Nazwy innych konfiguracji powinien być bardziej opisowe.
• Poprawki dla Solarisa kompilacji.
• obligacji:
• Dodano przykład obligacji (dzięki Florent Grenier).
• Dodano wsparcie dla umarzania obligacji (dzięki Simon Ibbotson.) Przepływy pieniężne
• Dodano dwie kolejne funkcje analizy przepływów pieniężnych (dzięki Toyin Akin.) DATA / CZAS
• Dodano bespoke kalendarzowy.
• Indeksy:

indeksy
• Dodane GBP / USD / CHF / JPY swap na stopę.
• Poprawiono USD LIBOR kalendarza (rozliczenie, nie NYSE).
• modele rynku:
• Dodane pierwsza przesunięta dyfuzji stochastyczny lotności EVOLVER.
• SILNIKI cenowe:
• Monte Carlo opcje średniej cenie teraz używa przeszłości mocowania poprawnie.
• Cytaty:
• dodaje LastFixingQuote, adapter wycenę dla ostatniego dostępnego mocowania danego indeksu.
• EKSPERYMENTALNYM FOLDER:
• QL Folder / experimental zawiera kod, który nie jest jeszcze w pełni zintegrowany z biblioteką, a nawet w pełni przetestowany, ale jest uwalniany w celu uzyskania informacji zwrotnych użytkownika. zajęcia eksperymentalne są uważane za nietrwałe; ich interfejsy mogą ulec zmianie w przyszłych wydaniach. Nowe wpisy o tej wersji były ...
• Drzewa dwumianowy zależne od czasu (dzięki John Maiden).
• nowe ramy wielowymiarowa FDM podstawie podziału operatora przy użyciu Craig-Sneyd, Hundsdorfer lub Douglas schematów (dzięki Andreas Gaida, Ralph Schreyer i Klaus Spanderen).
• implementacje krzywej Black wariancji i powierzchni biorący zbiór cytatów jako wejście (dzięki Frank Hovermann).
• Silniki syntetyczne CDO (dzięki Roland Lichters).

Opcje
• wariancji wraz z silnikiem Heston-process (dzięki Lorella Fatone, Francesca Mariani, Maria Cristina Recchioni i Francesco Zirilli).
• ramy towarem, w tym instrumenty, takie jak kontrakty futures i swapy energii energii (dzięki J. Erik Radmall).

Opcje
• Quanto-barierowe (dzięki Paul Farringtona).

obligacje
• umarzania (dzięki Simon Ibbotson).
• perturbacyjną silnika dla opcji barierowych (dzięki Lorella Fatone, Maria Cristina Recchioni i Francesco Zirilli).